Windows Media Player - это кусок самой Windows и потому зависим от региональных настроек системы, обозначив нужный язык приоритетным - можно добиться, чтоб все "неправильные" буквы отображались, но тут есть риск, что при этом пострадают аналогично-неправильные буквы других языков. У меня такое случилось, после перевода немецкой Windows на приоритетный русский язык - кириллица пошла везде, но немецкие умляуты в программах без Юникода стали отображаться большими русскими "Б", "Ю" и т.д.
Решений тут два:
1.Содержать ВСЕ имена файлов и папок исключительно в пределах 32-х латинских букв (есть куча программок-транслитераторов, которые "причесывают" имена автоматически) - это возможно оскорбит в лучших чувствах филологов-пуристов, но зато все файлы будут всегда корректно проигрываться, в любых плейерах и даже при переносе на другие системы.
2.Использовать для сортировочных работ Media Player Classic - он абсолютно минималистичен, но также абсолютно всеяден.